كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عنتمثيل توظيفات القطاع المصرفي في الأوراق المالية الحكومية 28.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مارس 2024.

وتعتبر أصول سائلة عالية الجودة وخالية من المخاطر وفي اطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وما يرتبط به من تأثير سلبي على الأداء المالي الحكومي وافتراض ارتفاع مخاطر الائتمان السيادية وانخفاض درجة التصنيف الائتماني للدولة تم تقييم تأثير مخاطر الائتمان والسوق الناتجة عن المخاطر النظامية للتعرضات السيادية على الملاءة المالية لأكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي، وكذلك تقييم مستويات السيولة للعملات المحلية والأجنبية للقطاع المصرفي ككل.

يتم تحديد قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة للسندات الحكومية بالتكلفة المستهلكة بالعملتين المحلية والأجنبية طبقا لدرجه تراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية ومعدل الاخفاق ونسبة الخسارة المقابلة عند تعثر مخاطر السوق تحديد قيمة الخسائر الناتجة عن اعادة تقييم السندات الحكومية ضمن محفظتي الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر.

وتمثل إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية والشركات متناهية الصغر والافراد 38.1% من اجمالي اصول القطاع المصرفي في مارس 2024 وفي ضوء سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وما يترتب عليه من انخفاض ايرادات وأرباح الشركات الكبرى والمتوسطة وكذلك المنشآت متناهية الصغر تم افتراض ارتفاع احتمالية الاخفاق بمحفظه الائتمان تلك الشركات، فضلاً عن تاثر الدخل الحقيقي للافراد سلبًا، وبالتالي ارتفاع مخاطر ائتمان محفظة القروض الاستهلاكية متضمنة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات إلى جانب القروض العقارية.

كما تم افتراض ارتفاع الخسائر الناتجة عن الهجمات السيبرانية، نظرًا لزيادة الاعتماد على الخدمات المالية الالكترونية وذلك من خلال رفع مضاعف ومتوسط اجمالي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالأمن السيبراني في العشر سنوات الاخيرة، وتم اجراء اختبارات الضغوط المرتبطة بمخاطر انتقال العدوى سواء بين أنشطة القطاع المالي غير المصرفي والقطاع المصرفي أو بين البنوك المحلية داخل القطاع المصرفي باستخدام مصفوفة العلاقات الترابطية.

وتهدف الاختبارات الى تحديد الحد الاقصى لبعض الصدمات المؤثرة على الملاءة المالية التي يترتب عليها انخفاض نسبه كفاية رأس المال ألى الحد الأدنى الرقابي وكذلك تحديد نسب الخصم على بعض الأصول السائلة التي يترتب عليها انخفاض متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية الى الحدود الرقابية.